Содержание
Зеленый – в рынок опять же вошел крупный игрок, но цена, скорее всего, будет расти. Красные – в рынок вошел крупный игрок, причем цена с высокой вероятностью будет падать. Это общая закономерность, которая предусматривает наличие причины у любого движения цены, т.е. По сути речь идет о причинно-следственных связях. Их работу и реальные намерения можно наблюдать на графике цены, если научиться правильно его интерпретировать.
Обычно стратегии ВСА очень похожи на дивергенции RSI, MACD… Поэтому трейдеры просто называют их по другому. Лучше всего использовать «объемный» анализ как дополнительный фильтр. Тогда его работа будет сводиться к определению основного направления движения котировок. Тем не менее, метод получил широкое распространение благодаря универсальности. Несмотря на это считать его полноценной стратегией для рынка не стоит.
В моменты, когда цена падает довольно низко, на рынок выходят крупные трейдеры, которые начинают скупать активы у мелких игроков по оптовым ценам. Последние, в свою очередь, вынуждены совершать заведомо убыточные продажи. На любых торговых периодах, вне зависимости от того, используется ли анализ VSA на Forex, на фондовом или на других финансовых рынках, ситуация будет приблизительно одинаковая. Обеспечить крупные объемы сделок на покупку могут быть единственные участники торговли – это профессиональные трейдеры. Однако они совершали продажи по наиболее высоким ценам раньше, когда рынок находился в фазе дистрибуции. Анализ спреда объема пытается определить причину движения цены и по этой причине спрогнозировать будущее направление цены.
Классические модели анализа VSA
Тиковый (относительный) объем – количество тиков в единицу времени.Индикаторы тикового объема на Forex отражают количество транзакций, совершенных в определенный временной промежуток. Как правило, на графиках эти индикаторы отображены в качестве столбцов гистограммы. Длина каждого столбца определяется количеством транзакций. Иными словами, vsa анализ чем выше количество совершенных сделок за период времени, тем выше столбец гистограммы, соответсвующий конкретной японской свече. К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка – всех участников торгов просто физически невозможно учесть.
В связи с такими факторами актуальность манипуляций снижается к минимуму. Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью. И чем ликвидней финансовый актив, тем сложнее двигать его цену. То есть возможность манипуляций становится затратнойдля крупных участников. Теперь изучим актуальность метода на современных рынках. С момента зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека.
Основные элементы и принципы VSA форекс
Данный курс предназначен для трейдеров, которые уже имеют базовые знания по техническому анализу и рекомендуется для людей, имеющих опыт торговли на реальном счете. Понравилась статья про фондовый рынок, форекс, акции, инвестиции в бизнес? Сетях, расскажите и друзьям – это лучшая благодарность нам! Поставьте свою оценку этой статье – Применение VSA анализа на форексе, ПРОГОЛОСУЙТЕ за полезность – это анонимно и всем видно.
Голубой цвет – японская свеча, которой сопутствует нейтральный (средний) торговый объем. Торговля по объемам появилась еще в начале 20 века. Основатели концепции VSA – Ричард Вайкофф и Том Уильямс. Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам.
Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком. История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века. Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы. Его проницательность и внимательность позволили быстро разобраться в основных аспектах движения цены. Ну вы зря, ведь обычно с объёмом зависит и сила движения. Вот если цена остановилась у какогото уровня, а объём при этом очень большой, то стоит задуматься, почему цена при таком объеме не идёт дальше.
Вайкофф использовал этот анализ для торговли акциями, но как трейдер Forex может применить его на практике? По названию “останавливающий объём” сразу понятно, что речь идёт о длинной свече с большим объёмом, после которого цена перестаёт идти по тренду, а впадает в консолидацию. Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая “обидная” ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене.
Значит усилие (в виде объема и среднего/широкого спреда с закрытием в верхней трети) было РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, рынок показал результат. То, что в первом баре были покупки серьезных людей знающих, куда пойдет рынок, либо двигающих его. Модель подобна вышеописанной, только здесь все наоборот. Появляется после продолжительного движения вверх.
Сигналы для торговли по VSA анализу
Он подходит для работы специалистам, торгующим на фондовой бирже, валютной. Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами. Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать. Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы.
- На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии.
- Они начинают реализацию на восходящих барах с высоким ростом торгового объема.
- Когда толпу зажимают во флете, такой эффект еще называется ловушкой трейдеров.
- Торговцам в этот момент нужно определить, какое решение принимают крупные игроки, а потом действовать аналогично.
- Лучше всего будет дождаться сопротивления и сокращения уровня волатильности.
- Практиковать его рекомендуется только опытным трейдерам, которые хорошо знакомы с общей рыночной механикой.
- Методология анализа спреда объема использует многомерный подход к анализу рынка и исследует взаимосвязь между ценой, спредом или диапазоном и объемом.
Встряска может происходит и по пути движения. Этим маневром крупняки дурачат трейдеров разворотом. Это как с тестом, для продолжения движения нужно избавиться от сопротивления для дальнейшего тренда, к тому же, попутный набор ордеров никому не помешает.
Таймфреймы, на которых работает метод VSA
Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок. После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок. Как только происходит дисбаланс, начинается рост или падение котировок. Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми.
Они касались ценового движения и его зависимости от крупных объемов, то есть игроков с большим капиталом. Усилия продавцов (высокий красный объем на дельте) не дают значительного результата в снижении цены (узкий спред на даун-баре). Вероятно, это манипуляция на открытии вечерней сессии. Котировку двинули вниз, под локальные минимумы, чтобы “выбить” стоп-лоссы покупателей. При пересечении уровня локального минимума спред сужается, объем выше среднего, причем доминируют продажи (“сработали стоп-лоссы куриц, яйца попали в корзину волка”). Второй эпизод уж совсем далек от классического сигнала Bag Holding, но тем не менее, здесь также происходят характерные события.
Терминология спреда и объема
Далее следует накопление или распределение активов крупным игроком. В своих книгах Том Вильямс пишет, что не знает почему, но линии тренда работаю. Поэтому аналогично обычным зонам сопротивления и поддержки, если цена пробила линию тренда истинно – должны видеть большие свечи с объемом.
Но после того как трейдеры открывают ордера BUY, цена разворачивается и идет вниз. Таким образом, это была ловушка, увидеть которую не так просто. Именно для определения подобных ситуаций и предназначена методика VSA.
Тест стратегии форекс «Лимитка»: +95,14% по GBP/USD за 12 мес
Это и становится катализатором для движения котировок. Сигнал перенаправляет цену в сторону спредов с наибольшей интенсивностью. Вероятно, происходит то, что маркет-мейкеры (которые видят обе https://boriscooper.org/ стороны рынка) имеют большие ордера на продажу, выставленные чуть выше рынка. Исполнение этих лимитных ордеров на продажу ограничивает растущий потенциал рынка, что приводит к узкому спреду.
Распишу самые главные сигналы, а их значение и скрытый смысл будут рассматриваться отдельно. Поскольку VSA – многофункциональная методология, имеющая отношение ко всем рынкам, она также применима и для временных диапазонов. Volume Spread Analysis можно адаптировать под любой рынок, это поможет трейдеру добиться стабильной прибыли. Группы баров или одной свечи, при этом ему нужно учитывать спред (в понимании VSA). Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль.
3. Тест уровня
Тестирование идет снова и снова, пока не будет ложного пробоя на низком объеме, что говорит об удалении сопротивления. Теперь можно двигать цену в своем направлении, народ подхватит, сам или стопами. Побарный анализ основан на принципе спроса и предложения и позволяет увидеть поведение крупных игроков рынка на графике и предугадать дальнейшее движение цены и моменты разворота рынка. Методика помогает не только видеть движение цены, но и понимать глубинные причины такого движения, используя системный подход и графики. В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль.
Вероятно, мелкие продавцы решили, что нисходящий тренд готов продолжится (о чем им подсказывали “медвежьи” сигналы популярных индикаторов), и решили открыть shorts. Но их продажи встретили buy-limit профессионалов, дельта окрасилась с красного в зеленый, и котировка криптовалюты ушла в рост, фиксируя убытки “толпы”. Наверняка, профессиональные деньги имели более масштабные планы и не спешили толкать цену вниз до того, как они нарастят достаточно позиций шорт.
Как видно по следующему рисунку, свеча сформировалась с большой тенью, что говорит о приоритете продавцов над покупателями. Гистограмма тикового объёма на этой свече также увеличилась. Совокупность этих факторов свидетельствует в пользу разворота тенденции. Следует обратить внимание, что свечи, которые сформировались до пробоя, относятся к Up барам (цена закрытия последующей свечи выше цены закрытия предыдущей свечи). Up Bar – цена закрытия следующего бара находится выше цены закрытия предыдущего бара.